HP Extrapolator

HP Extrapolator

12400
0
PODĚLIT SE

Non-zpoždění filtr vhodný pro všechny časové rámce, ideální pro zobrazování akné.

Charakteristickým rysem Hodrick-Prescott filtr je, že se nezpozdí. Je vypočítána minimalizací cílovou funkci

F = Sum((a[já] – x[já])^ 2, i = 0..n-1) + lambda * Sum((a[i + 1]+a[i-1]-2*a[já])^ 2, i = 1..n-2)

kde x[] – ceny, a[] – filtrační hodnoty. Níže je uveden příklad chování filtru (viz soubor HP.mq4 níže přiložený)

V případě, že Hodrick-Prescott filtr vidí budoucnost, poté, co budoucnost Hodnoty to naznačují? Chcete-li odpovědět na tuto otázku, bychom měli najít digitální nízkofrekvenční filtr s parametrem frekvence podobná té na Hodrick-Prescott filtru, ale s hodnotami vypočítává přímo pomocí minulé hodnoty vlastností “twin filter” sám, tj.

a[já] = Sum(A[K]*x[i-k],k = 0..nx-1) – FIR filtr

nebo

a[já] = Sum(A[K]*x[i-k],k = 0..nx-1) + Součet(b[K]*a[i-k],k = 1..ny) – IIR filtr

Je lepší vybrat “twin filter” s frekvenčně nezávislé zpoždění Тdel (konstantní skupinové zpoždění). IIR filtry nejsou vhodné. Pro FIR filtrů, podmínkou pro zpoždění frekvenčně nezávislé je následující:

A[já] = +/-[NX-1-i], i = 0..nx-1

Nejjednodušší FIR filtr s konstantním zpožděním, je Simple Moving Average (SMA):

a[já] = Sum(x[i-k],k = 0..nx-1)/nx

V případě, že NX je liché číslo, Тdel = (NX-1)/2. Budeme-li posun hodnoty SMA filtru do minulosti o částku rovnající se tyčí Тdel, Hodnoty SMA shodují s filtračními ty Hodrickova-Prescott. Přesný matematický nelze dosáhnout z důvodu značných rozdílů v kmitočtových parametrů dvou filtrů (viz níže uvedená tabulka):

K dosažení nejbližší zápas mezi hodnotami filtrů, Doporučuji jejich šířky kanálu být podobný (například, -6dB). šířka Hodrick-Prescott pro filtrování kanál -6 dB se vypočítá následovně:

WC = 2 * arcsin(0.5/lambda ^ 0,25).

Šířka kanálu -6 dB pro filtr SMA se vypočítá numerické výpočty pomocí následující rovnice:

|H(w)| = no(nx * WC / 2)/bez(WC / 2)/nx = 0.5

Níže uvedená tabulka porovnává hodnoty dvou filtrů, které mají podobnou šířku kanálu: červený – Hodrick-Prescott filtr (FiltPer = 25), modrý – SMA (období = 15, Shift = -7). Všimněte si, že neexistují žádné údaje SMA za poslední 7 tyče protože potřebuje znát budoucí ceny. opačně, Hodrick-Prescott filtr (červený) ukazuje některé hodnoty. V případě, že posunul SMA opakuje hodnoty Hodrick-Prescott filtr na poslední 7 tyče po objevují budoucí ceny, Potom, co mohou tyto hodnoty být?

predikční algoritmy:

Indikátor je vybaven dvěma způsoby predikce:

Metod 1:

  1. Nastavení délky SMA 3 a přesunout ji do minulosti 1 bar. S takovou délku, posunuté SMA neexistuje pouze pro poslední baru (bar = 0), protože potřebuje hodnotu dalšího budoucího cenového Close[-1].
  2. Vypočtěte šířku kanálu SMA Filer je. Rovná jednomu Hodrick-Prescott filtru. najít lambda.
  3. Vypočítat filtrační hodnotu Hodrick-Prescott na posledním řádku HP[0] a předpokládají, že SMA[0] s neznámou Close[-1] dává stejnou hodnotu.
  4. najít Close[-1] = 3 * HP[0] – Zavřít[0] – Zavřít[1]
  5. Prodloužení délky SMA 5. Opakovat všechny výpočty a najít Close[-2] = 5 * HP[0] – Zavřít[-1] – Zavřít[0] – Zavřít[1] – Zavřít[2]. Pokračovat až do specifikované množství cen budoucích FutBars se vypočítá.

Metoda 2:

  1. Nastavení délky SMA rovnající se 2 * FutBars + 1 a posun SMA do minulosti FutBars
  2. Vypočtěte šířku kanálu SMA Filer je. Rovná jednomu Hodrick-Prescott filtru. najít lambda.
  3. Výpočet hodnot Hodrick-Prescott filtr na posledních FutBars a předpokládají, že SMA se chová podobně, když se objeví nové ceny.
  4. najít Close[-1] = (2*FutBars + 1)*HP[FutBars-1] – Součet(Zavřít[já],i = 0..2 * FutBars-1), Zavřít[-2] = (2*FutBars + 1)*HP[FutBars-2] – Součet(Zavřít[já],v = -1..2 * FutBars-2), atd.

Ukazatel je k dispozici následující vstupy:

Metoda – metoda predikce

lastbil – číslo posledního řádku zkontrolovat předpovědi na základě stávajících cen (lastbil >= 0)

PastBars – Počet předchozích tyčí Hodrick-Prescott filtr se vypočítává pro (více, ten lepší, nebo alespoň PastBars>2*FutBars)

FutBars – Výše předpokládaných budoucích hodnot

Indikátor zdůrazňuje předpovězené hodnoty v červeném. Metoda 1 se používá v následujícím příkladu:

Druhá metoda je přesnější, ale často má velké hroty první prediktivní cenu. Popsaný způsob predikce může být zlepšena tím, že hledá pro FIR filtr s parametrem frekvence blíže k Hodrick-Prescott filtr. Například, můžete zkusit Hanning, Černoch, Kaiser, a další filtry s konstantním zpožděním místo SMA.

MT4 indikátory – Pokyny ke stažení

HP Extrapolator je Metatrader 4 (MT4) indikátor a podstata ukazatele forex je transformovat nahromaděné data historie.

HP Extrapolator poskytuje příležitost odhalit různé zvláštnosti a vzory v dynamice cen, které jsou neviditelné pouhým okem.

Na základě těchto informací, obchodníci mohou převzít další cenový pohyb a podle toho přizpůsobit své strategie.

Jak nainstalovat HP Extrapolator.mq4?

  • Ke stažení HP Extrapolator.mq4
  • Kopírování HP Extrapolator.mq4 na váš Metatrader Directory / Odborníci / ukazatele /
  • Spuštění nebo restart Metatrader klienta
  • Vyberte Chart a časový rámec, kam chcete otestovat indikátor
  • Vyhledávání “Vlastní ukazatele” v Navigatoru většinou ponechány v Metatrader klienta
  • Pravým tlačítkem myši na HP Extrapolator.mq4
  • Připojit do grafu
  • Změna nastavení nebo stiskněte tlačítko OK
  • Indikátor HP Extrapolator.mq4 je k dispozici na grafu

Jak odstranit HP Extrapolator.mq4 z Metatrader 4 Graf?

  • Vyberte graf, kde je indikátor běží ve vašem Metatrader klienta
  • Klikněte pravým tlačítkem myši do grafu
  • “Seznam indikátory”
  • Zvolte indikátor a mazat

xm-no-vklad, bonus
MT4 indikátory ke stažení níže:

HP Extrapolator

BEZ KOMENTÁŘE

Zanechte odpověď