HP Extrapolators

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Ein nicht verzögertes Filter geeignet für alle Zeiträume, ideal für Ausbrüche zeigen.

Die Besonderheit des Hodrick-Prescott-Filter ist, dass es nicht verzögern. Es wird durch die Minimierung der Zielfunktion berechnet

F = Summe((und[ich] – x[ich])^ 2, i = 0..n-1) + lambda * Sum((und[i + 1]+und[i-1]-2*und[ich])^ 2, i = 1..n-2)

wobei x[] – Preise, und[] – Filterwerte. Unten ist das Beispiel des Filterverhaltens (finden Sie in der Datei HP.mq4 Anbei)

Wenn der Hodrick-Prescott-Filter sieht die Zukunft, dann, was zukünftige Werte macht es vorschlagen? Zur Beantwortung dieser Frage, wir sollten die digitalen Niederfrequenzfilter mit dem Frequenzparameter ähnlich den Hodrick-Prescott-Filters einem finden, aber mit den Werten direkt berechnet, um die letzten Werte der Verwendung “Doppelfilter” selbst, d.h.

und[ich] = Sum(ein[k]*x[ich k],k = 0..nx-1) – FIR-Filter

oder

und[ich] = Sum(ein[k]*x[ich k],k = 0..nx-1) + Summe(b[k]*und[ich k],k = 1..ny) – IIR filter

Es ist besser, wählen Sie die “Doppelfilter” mit der frequenzunabhängige Verzögerung Тdel (konstante Gruppenverzögerung). IIR-Filter sind nicht geeignet. Für FIR-Filter, die Bedingung für eine frequenzunabhängige Verzögerung ist wie folgt::

ein[ich] = +/- a[nx-1-i], i = 0..nx-1

Die einfachste FIR-Filter mit konstanter Verzögerung ist einfacher gleitender Durchschnitt (SMA):

und[ich] = Sum(x[ich k],k = 0..nx-1)/nx

Im Falle nx eine ungerade Zahl ist, Тdel = (nx-1)/2. Wenn wir die Werte von SMA-Filter in der Vergangenheit durch die Menge an Bars gleich Тdel verschieben, SMA-Werte stimmen mit den Hodrick- Prescott Filter diejenigen. Die genaue mathematische kann nicht aufgrund der erheblichen Unterschiede in den Frequenzparameter der beiden Filter erreicht werden (finden Sie in der Tabelle unten):

Um die beste Übereinstimmung zwischen den Filterwerte zu erreichen, Ich empfehle ihre Kanalbreiten ähnlich zu sein (beispielsweise, -6dB). Die Hodrick- Prescott Filters Kanalbreite von -6dB wird wie folgt berechnet:

WC = 2 * arcsin(0.5/lambda ^ 0,25).

Die Kanalbreite von -6 dB für die SMA-Filter wird durch numerische Berechnungen über die folgende Gleichung berechnet:

|H(w)| = no(nx * wc / 2)/ohne(WC / 2)/nx = 0.5

Die untenstehende Tabelle vergleicht die Werte der beiden Filter die ähnliche Kanalbreite aufweist,: rot – Hodrick- Prescott Filter (FiltPer = 25), blau – SMA (Periode = 15, Shift = -7). Beachten Sie, dass es keine SMA Daten für die letzten 7 Bars, da es braucht zukünftige Preise wissen. gegensinnig, die Hodrick- Prescott Filter (rot) zeigt einige Werte. Wenn die verschobene SMA wiederholt die Werte der Hodrick-Prescott-Filter auf dem letzten 7 Bars, nachdem die zukünftigen Preise erscheinen, was kann dann diese Werte?

Prädiktionsalgorithmen:

Der Indikator verfügt über die zwei Vorhersagemethoden:

Metod 1:

  1. Set SMA Länge 3 und verschieben sie in der Vergangenheit durch 1 Bar. Mit einer solchen Länge, die verschobene SMA existiert nicht nur für die letzte Bar (Bar = 0), da braucht es den Wert des nächsten zukünftigen Preis Schließen[-1].
  2. Berechnen SMA Filer Kanalbreite. Equal es an den Hodrick-Prescott-Filter ist ein. finden Lambda.
  3. Berechnen Hodrick- Prescott Filterwert am letzten Takt HP[0] und davon ausgehen, dass SMA[0] mit unbekanntem Schließen[-1] gibt den gleichen Wert.
  4. finden Schließen[-1] = 3 * HP[0] – Schließen[0] – Schließen[1]
  5. Erhöhen Sie die Länge von SMA 5. Wiederholen Sie alle Berechnungen und finden Schließen[-2] = 5 * HP[0] – Schließen[-1] – Schließen[0] – Schließen[1] – Schließen[2]. Weiter bis die angegebene Höhe der künftigen FutBars Preise berechnet.

Methode 2:

  1. Set SMA Länge gleich 2 * FutBars + 1 und Schicht SMA in der Vergangenheit von FutBars
  2. Berechnen SMA Filer Kanalbreite. Equal es an den Hodrick-Prescott-Filter ist ein. finden Lambda.
  3. Berechnen Hodrick-Prescott-Filter Werte an den letzten FutBars und davon ausgehen, dass SMA verhält sich ähnlich, wenn neue Preise erscheinen.
  4. finden Schließen[-1] = (2*FutBars + 1)*HP[FutBars-1] – Summe(Schließen[ich],i = 0..2 * FutBars-1), Schließen[-2] = (2*FutBars + 1)*HP[FutBars-2] – Summe(Schließen[ich],in = -1..2 * FutBars-2), etc.

Der Indikator zeichnet sich durch folgende Eingänge:

Methode – Vorhersageverfahren

bösartig – Nummer der letzten Bar Prognosen über die bestehenden Preise zu prüfen (bösartig >= 0)

PastBars – Menge an vorherigen Stäbe der Hodrick- Prescott Filter berechnet für (je mehr, desto besser, oder zumindest PastBars>2*FutBars)

FutBars – Menge der vorhergesagten zukünftigen Werte

Die Anzeige Highlights vorhergesagten Werte in rot. Methode 1 wird in dem folgenden Beispiel verwendet:

Die zweite Methode ist genauer, aber hat oft große Spitzen des ersten vorausgesagten Preis. Die beschriebenen Vorhersageverfahren können durch die Suche nach den FIR-Filter mit dem Frequenzparameter näher an den Hodrick- Prescott Filter verbessert werden,. Beispielsweise, Sie können versuchen, Hanning, Schwarzer Mann, Kaiser, und andere Filter mit konstanter Verzögerung anstelle von SMA.

MT4 Indikatoren – Anweisungen zum Herunterladen

HP Extrapolators ist ein Metatrader 4 (MT4) Anzeige und die Essenz der Forex Indikator ist um das angesammelte Geschichte Daten zu transformieren.

HP Extrapolators sieht eine Möglichkeit, verschiedene Besonderheiten und Muster in Preisdynamik zu erkennen, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind.

Basierend auf dieser Information, Händler können weitere Kursentwicklung übernehmen und passen ihre Strategie.

Wie installieren HP Extrapolator.mq4?

  • Herunterladen HP Extrapolator.mq4
  • Kopieren HP Extrapolator.mq4 zu Ihrem Metatrader Verzeichnis / Fachwelt / Anzeigen /
  • Start oder Neustart Ihres Metatrader Client-
  • Wählen Sie Karten und Zeitrahmen, in dem Sie Ihre Anzeige testen möchten
  • Suche “Custom Indicators” in Ihrem Navigator meist in Ihrem Metatrader Client-links
  • Rechtsklick auf HP Extrapolator.mq4
  • Bringen Sie zu einem Diagramm
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Wie HP Extrapolator.mq4 von Ihrem Metatrader entfernen 4 Grafik?

  • Wählen Sie das Diagramm, wo wird die Anzeige in Ihrem Metatrader Client ausgeführt
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  • “Die Indikatoren-Liste”
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